最近在学agent开发中，vibe了一个基金分析的agent，能够对持有基金进行持仓分析，监控持仓偏移等，最主要的是对实盘估值和隔天的预测，但是最近发现了一些问题，agent的分析太过于自信，由于基金和股票不同，并不是实时公布持仓，llm大模型就会预判错误隔天的涨跌，甚至最过分的时候，在大量的资金流出时候，大模型依旧给了你追涨的预判。

所有我特地加入了红蓝对抗，也就是对于风险极大，评分过高或者过低的大模型，会触发红蓝对抗，红方会根据近一周的持仓，涨跌，以及预测胜率进行举证，而蓝方会根据最新的新闻，以及资金动向进行消极预判。

为什么大模型总爱“盲目自信”？

LLM普遍存在“谄媚”倾向。当你把一只连续大涨了几天、动量极强的基金喂给它时，它特别容易被表面的K线趋势“洗脑”。它会顺着你的数据一顿猛夸，洋洋洒洒列出好几条看多理由，最后直接喊你上车。

但基金的底层逻辑很坑爹：它的季报持仓是严重滞后的（有长达两三个月的真空期）。如果基金经理中途偷偷换了仓，而大盘此时又在高位震荡，大模型仅凭表面净值给出的“追涨”建议，简直是在乱赌，这种情况下的大模型显然是无法相信的。

为此，我引入了红蓝对抗机制。

我没有让它们在一个对话框里像复读机一样吵架（那样吵到最后大模型往往会互相道歉，变成和稀泥的端水大师），而是采用了强迫打脸法：

蓝方初判：先让蓝方顺着正常的量化分数写一份基础预测。
红方挑刺：红方此时被我赋予了“毒舌风控官”的人设。它不需要管别的，唯一的死命令就是"做空和找茬"。它会拿着放大镜去比对近一周的持仓漂移度、历史胜率。只要发现一点端倪，它就会立刻极其尖锐地甩出证据：“净值虽然在涨，但你的预测胜率已经跌破及格线，这种上涨纯属瞎猫碰上死耗子，随时可能雪崩！
蓝方重审：最关键的一步来了，我把红方搜集到的这些“资金疯狂流出、板块全绿”的负面论据，连同蓝方自己的初稿，重新砸回给蓝方。

在面临红方极具压迫感的举证后，蓝方就会陷入新的思考。它不得不重新审视自己刚才给出的乐观结论。这时候，原本建议“动量强劲，果断追涨”的蓝方，看着红方甩在桌子上的大额资金净流出数据，往往会老老实实在最终输出里改口：“虽然单日涨幅触发了买入信号，但主力资金极度背离，当前买入无异于接盘，建议立即暂停建仓，转为防守观望。”

总结

说到底，不管大模型吹得多么天花乱坠，千万别把它当成预知未来的神仙。将红蓝对抗引入思维链，就是用严苛的内部审查来强行过滤掉 AI 的“幻觉”与“自嗨”。看 AI 分析就图一乐呵和拓宽思路，在诡谲莫测的资本市场里，敬畏风险才是活下去的基础。

文章

智能体(Agent)中红蓝对抗的作用